Стратегия: Kurosawa

Тип: Трендовая / Моментум / Пробой

На основе анализа цены и волатильности актива стратегия создает динамический торговый коридор. Он состоит из основного канала и пузырей высокой волатильности. Как только цена выходит за пределы основного канала и оказывается внутри пузыря высокой волатильности, стратегия посылает базовый сигнал на вход (выход вверх за пределы канала - длинный, выход вниз - короткий). Далее базовый сигнал фильтруется - проверяется на соответствие краткосрочному тренду и наличие достаточного импульса.

Если фильтрация пройдена, стратегия начинает осторожно набирать позицию, пока рынок сохраняет импульс, а также выставляет динамические ордера TP и SL, приближающиеся к средней цене покупки при снижении волатильности. При входе в позицию стратегия исходит из того, что любой импульс довольно быстро ослабевает, поэтому ордера TP, которые изначально пытаются отслеживать движение цены (trailing), в конечном итоге переходят в режим быстрого выхода.

Стратегия: ARMMA

Тип: Диапазон / Разворот

На основе анализа цены, торговых объемов и волатильности актива стратегия создает динамический торговый коридор. Как только цена с резким импульсом выходит из основного коридора с последующим возвратом в него, стратегия получает базовый сигнал на вход (выход вверх за пределы канала - короткий, выход вниз - длинный). Одновременно с этим стратегия проверяет отсутствие тренда в направлении импульса для подтверждения разворотного сигнала.

Если критерии для входа в сделку соблюдены стратегия открывает позицию, а также выставляет динамический ордер SL. При благоприятном исходе сделка закрывается по достижении обратной стороны коридора, однако SL ордер постоянно следует за ценой и обеспечивает быстрый выход из сделок при отсутствии сильного разворотного движения.

Синергия стратегий

Как вы можете видеть на изображении ниже, наши алгоритмы дополняют друг друга, покрывая различные рыночные фазы. Стратегия Куросава адаптирована для сильных импульсных движений и отрабатывает краткосрочные тренды, в то время как стратегия АРММА наоборот старается избегать трендов, работая на спокойном рынке со сформировавшимся торговым диапазоном.

Система оптимизации

Обе стратегии подключены к системе оптимизации, которая позволяет автоматически готовить стратегии к запуску на новых монетах, а также быстро переоптимизировать их в случае снижения производительности на уже работающих активах. В настоящее время большинство параметров стратегий оптимизируются с помощью комбинации отжига и мульти-градиентного спуска.

Контроль рисков

Мы исходим из того, что любая прогнозная модель для конкретного актива может внезапно деградировать. Решением этой проблемы является широкая диверсификация - если использовать не одну, а 30 моделей, способных адаптироваться к разным рыночным условиям, вероятность успешной работы системы в целом значительно повышается. Деградация одной модели перестает влиять на продуктивность системы в целом, а механизмы быстрой оптимизации позволяют легко заменить «испорченные» элементы.

Обе стратегии работают параллельно на каждом выбранном активе. Их базовая логика не позволяет открывать позиции в одном направлении, в результате чего более 30 % общего торгового времени приходиться на равное соотношение коротких и длинных позиций по всем активам.